Forschung

Arbeitsgebiete und Forschungsschwerpunkte

> Zeitreihen
> Risikomanagement
> Finanz­mathematik
> Statistik
> Quantitative ­Methoden
> Operations Research

Dienstleistungs- und Kooperationsangebote

Beratungstätigkeit, Projekte im Bereich Zeitreihenanalyse, Risikomanagement, Simulationsmethoden

Weiterbildungsangebote für die Praxis

Seminare zu ausgewählten Themen aus der Statistik und Finanzmathematik


Forschungsprojekte

Zeitreihen

Zeitreihen, d.h. zeitlich geordnete Folgen von Beobachtungen, treten in vielen wissen­schaftlichen Disziplinen auf. Beispiele aus der Wirtschaft sind Bevölkerungs­zahlen, Erwerbstätige und Bruttoinlandsprodukt, Finanzmarktdaten wie Aktien­kurse, aber auch Umsatz, Gewinn und Auftragseingänge eines Unternehmens. Ziel der Zeit­reihenanalyse ist die Beschreibung und Modellierung von Zeitreihen und die ­Prognosen ­künftiger Werte aus den beobachteten Werten.

Risikomanagement

Das Risikomanagement identifiziert, bewertet, steuert und kontrolliert die Risiken eines Unternehmens. Nicht erst seit der jüngsten Finanzkrise ist die professionelle Kontrolle von Kredit- und Marktrisiko, operationellem Risiko und anderen Risiken für Banken und andere Finanzinstitute von essentieller Bedeutung. Auch die zunehmende Regulierung durch die Bankenaufsicht (MaRisk, Basel II, Basel III) erfordert gut funktionierende Risikosteuerungsverfahren. 
Diese Methoden finden über den Finanzsektor hinaus auch in anderen Wirtschaftsbereichen Anwendung.

Simulation

Mit stochastischen Simulationen (Monte-Carlo-Verfahren) kann man durch wiederholte Durchführung von Zufallsexperimenten Modelle und Prozesse nachbilden und daraus empirisch Kenngrößen bestimmen. Simulationsmethoden werden angewendet, wenn Modelle zu komplex für exakte Rechnungen sind. Beispielsweise kann man Risikokennzahlen simulieren und Stresstests durchführen. Simulationen werden auch in anderen Gebieten des Operations Research eingesetzt wie bei Warteschlangensystemen, Lagerhaltungstheorie und in der Produktionsplanung.

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